ＦＸテクニカルチャレンジ

　取引成績を今まで損益の金額で考えていました。

これ、ちょっと違ってたようです。

取引量によって大きく変わってしまうので、純粋に
取引の良し悪しを見るためには、取引での値幅を
追いかけた方が、スキル評価には良いようです。

ちょっと気がつくのが遅すぎですが．．．

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　基本は移動平均線、最近ボリンジャーバンドの記事を
読みました。

これ、ちょっと面白いかも。

方向感がなくなるとバンドが狭くなる、
そのあとチャートが動き出すとそれに
引っ張られるようにバンドが広がる。

なので初めは動き始めた方のバンドの端に
はりついて足が進む。

いわゆるバンドウォーク。

しばらく歩いた後、５０日とか７０日とかの
移動平均線のトレンドの方向に大きく振れる。

バンドウォークは、トレンドとは逆に動いて
大きく戻す。

これ、ヘッドフェイクって言うんだって。

必ずこうなるわけではありません。

なんだか生き物のようで、移動平均線とは違った
スタイルなんでなかなか切り替わらなくなります。

奥が深そう。

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　保証金維持率は、２００％程度を維持しましょう。
なんて記事を読んだことがあります。

「保証金維持率」って何か。

保証金維持率＝口座残高／必要保証金×１００

必要保証金は、ポジションにより変わります。

口座に１００万円入金し、保証金１０万円の米ドルを５万ドル
ポジションを持ったとします。
米ドル５万ドルの保証金が５０万円とすると保証金維持率は

１００万円／５０万円×１００＝２００％

ここで、為替レートが２円下がると１０万円の損失となり
口座残高が９０万円になるので、維持率は

９０万円／５０万円×１００＝１８０％

大まかには、こんな感じです。

ロスカットは、この維持率が一定割合を下回った場合に
強制的にポジションが決済される仕組みの事です。

このロスカットの維持率は自分で設定ができます。

外為どっとコムの場合は、５０％から１０％きざみで２０％まで。

この説明は、解説本にもＦＸ会社の説明にも当然あります。

しかし、注意が必要です。

ひとつは、ロスカットは維持率が指定割合を下回ったときに
発動されますが、実際の決済は若干のズレがあります。

ロスカットが発生するような時は、注文が殺到していて
すぐに取引が成立しません。通常、指定維持率よりも
低い割合で決済されると思ったほうがいいです。
私の場合も、そうでした。

そしてもうひとつ。

維持率は口座残高に対する割合ではなく、必要保証金に対する
割合です。

ロスカットが発生するような時は、なんとか持ちこたえようと
ポジションを減らしているところだと思います。

これにより、必要保証金も少なくなる。

ということは、ロスカットの指定維持率に相当する金額も
どんどん減っている訳です。

要するに、最初に１００万入金して３０％の指定維持率にしたから
ロスカットされても３０万は保証されると考えるのは間違いです。

最初１００万入金し、取引をする中で含み損が増え、維持率が
低下したとします。

ポジションを懸命に減らし、最後の米ドル１万ドルにポジションを
減らしたところでロスカットされたとすると、１万ドルの保証金
１０万円の３０％、つまり３万しか残らない。

前述のタイムラグもあるので、２万しか残らないかも
しれません。

悪あがきも良し悪しです。

どこかで腹をくくりましょう。

そのためにも、正しい理解が必要です。

私は正しく理解できておらずロスカット後の残高を見て
愕然としました。

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２００８年３月１７日。

この日から、７ヶ月が経ちました。

この日、ロスカットに引っかかり、ほとんどすべてを
持っていかれました。

この日持ちこたえたとしても、この後の度重なる円高には
耐えられなかったと思います。

１００年に一度の金融不況、ニュースでこんな事を
言っていました。

みなさんは、大丈夫でしょうか。

持って行かれてしまいましたが幸い自分の裁量の範囲だったので
家族は平和に過ごしています。
ここは絶対条件のルールですね。

過去の記事を読み返してみると８月以降、うまくいって
いないことがわかります。

最後は、もう少し資金投入もできたのですが
損失を増やすだけだと観念し投入しませんでした。

自分の資金を守るためのロスカットですが
３０％では、ほとんど残りませんでした。

３０％とは、いくら残るのか把握しておくべきでした。

しかし、このままにはしたくない。

そんな思いから自分の失敗を振り返りたいと思います。

環境も変わり、毎日とはいきませんがすこしずつ
分析しようと思います。

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　ブレイクアウトとは？

過去ｎ日間の最高値をサインに買う、又は、過去ｎ日間の
最安値をサインに売るという順張りのトレーディング
テクニックの事です。

個人的には、逆の事、つまり高値を売ると思い込んで
いましたので勉強になりました。

逆張りは厳禁、順張りが基本でした。

但し、単純にこのルールだけでは、勝率があまり良くない
ようです。

フィルターをかけて、勝率を上げる工夫が必要です。

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システムトレードとは。

文字の通りですが、機械的に取引をすることです。

最近よく情報商材なんかで見かけるようになりました。

一言でシステムトレードと言っても、いろいろあって
注文までシステムで行ってしまう物と、取引サインを
見て自分で注文を出すものがあります。

裁量取引だと、どうしても感情が入ってしまったり
先入観があったりで、ルール通りに取引するのが
難しくなります。これを機械的にやろうとする方法です。

但し、未来を予想するものなので絶対はありませんし
状況が変化する為、いつまでも利益を出せるかと言うと
困難な面もあります。

しかし、取引の一部分をシステムトレードにするというのは
結構良いアイディアかなと思い、最近エクセルで
システム作りに励んでいます。

しかし、勝率を上げるのは大変ですね。

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　ここ最近、いろいろあって参加できていません。

年初からの痛手が響いています。

とはいえ、ドル円は鍋底を形成し、豪ドル、ＮＺドルは
クロス円で順調に戻ってきています。

底をうまく拾っていれば結構な利が乗っているはず．．．

やはり資金管理は重要です。

南アフリカランドが、電力問題で値を崩していますが
実は株価が上昇しているのは世界的に見ても南アだけ。

そろそろ底を打って復活してほしいところです。

相変わらずサブプライムローン問題が尾を引いていますが
原因は何にしても米国以上に建築関係が落ち込んでいる
円（日本）が高くなるというのは、素直に納得できない
ものがありますね。

世界的に見た日本の低金利、アメリカのおまけ？みたいな
話でわからなくもありませんが．．．

日本の政治家の皆さんは、ちょっと見劣りしませんか。
金融政策、どうなってるんでしょうね。

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　今年に入り、バタバタしましたが、少し落ち着いて
きました。

そろそろ動きそうですね。

今回は用語説明です。

「スキャルピング」、「スキャル」とよく略されます。

「敵の頭の皮をはぐ」という意味のスカルプが語源の
ようです。

要するに、ほんの少しの利益で、取引を繰り返す
デイトレの手法です。

目先の動きが予想できれば、ポジションを保持する時間も
短くリスクが少ないとも言えます。

反面、利幅を稼ごうとするあまり、ポジションが大きく
なったり、レバが高くなったりしがちです。

また、決済し損ねて長期で保持することになったり
します。

注意しましょう。

個人的には、予想がへたなので、あまりやりません。

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　相場の方向がなかなか定まりません。

米国の緊急利下げを受けて一時的に戻しましたが、
先週金曜日、上ヒゲを残し円高に推移しました。

今週のＦＯＭＣでの利下げ幅を窺っているような
展開です。

ここで、市場がどう反応するか。

利下げ幅が少なく、円高が進行するようだと
手がつけれなくなりそうで心配です。

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　今回は、用語説明です。

「ダイバージェンス」とは、値動きとテクニカル指標の
動き方が逆行することです。

昨年の円高の前に観測されたとの事で一時期よく雑誌に
紹介されていました。

もう少し具体的に説明すると、株価等が新高値をつけた
にもかかわらず、テクニカル指標が新高値をつけなかった、
要するに前回の高値を越えられなかった場合を指します。

株価等が下落局面にあり、指標が下がりきらない場合に
を「強気のダイバージェンス」といい、反対に上昇局面に
おいて指標が上がりきらないものを「弱気のダイバー
ジェンス」と言います。

ＲＳＩ，ＲＣＩといったテクニカル指標において、
ダイバージェンスは極めて信頼度の高いシグナルとされ、
近日中にトレンドが転換するものとされています。

そろそろ、出て欲しいですね。

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